Трендовая торговая система

Трендовая торговая система

Спасибо всем, кто откликнулся, и скинул свои идеи по созданию трендового бота, вместе мы пришли к идее создания оптимального торгового трендового бота. Далее, по порядку:

Трендовая торговая система

Для начала рассмотрим, как математически можно описать прибыль счета:

Прибыль =   Средняя прибыль х Количество прибыльных сделок – Средний убыток х Количество убыточных сделок

Что мы можем здесь контролировать? Количество прибыльных и убыточных сделок слабо контролируется, так как в любой стратегии все зависит от рынка. Но с другой стороны, мы можем сделать небольшой перевес, найдя подход, который увеличит вероятность прибыльной сделки.

Среднюю прибыль можно увеличить высиживая хорошее движение, а также генерацией дополнительной прибыли во время основного движения. Также, для этой цели, очевидно надо трендовая стратегия, так как именно тренды дают хорошую прибыль. Но вход идеально сделать по контртрендовой системе, так как когда мы видим тренд, то уже может быть в активной фазе, либо подходить к концу тренда.

Чтобы контролировать средний убыток, надо всегда пользоваться стоп-лоссами, более того, со временем их надо подтягивать. Средний стоп-лосс также должен быть ниже от потенциального профита.

Исходя из этого, я рассмотрел множество вариантов, я построил такое:

Разгон торгового депозита c RSI и скользящими средними (moving averages)

В качестве базового индикатора я вижу RSI, это стандартный контрендовый индикатор, который дает старт фактически всем трендам. Входить надо кода RSI выходит из зоны “перепроданности” или “перекупленности” (точки 1 на рисунке).

Также, благодаря этому индикатору, стопы можно сделать небольшими. Для этого, мы находим последний минимум (для покупок) или максимум (для продаж) за время, когда RSI в зоне перекупленности/перепроданности, и на один тик ниже/выше запомнить стоп. При этом, не выставлять его в рынок, так как стопы любят выносить для набора позиции крупными игроками(тем более, стоп под минимум – это прогнозированное место установки). А выходить только тогда, когда свеча закрывается по цене ниже от этого уровня – в случае покупки, в продаже наоборот. Это обеспечивает небольшой средний убыток (по сравнению с потенциалом прибыли), а также, благодаря “умному” использованию стопа, мы существенно уменьшаем количество убыточных сделок, которые могут появляться в случае “выносов”.

Также, обязательно надо использовать трейлинг стоп – это обеспечит несколько преимуществ сразу:

  • уменьшение размера стоп лосса со временем (эффект подтягивания стопа);
  • улучшение показателя отношения прибыльных сделок к убыточным (из-за подтягивания, стоп переходит в плюс);
  • улучшения показателя средняя прибыль (подтягивание дает прибыли течь, и фиксируется фактически в конце тренда).

Как вариант, трейлинг стоп эффективно можно переносить по скользящим средним. Берем две обычные скользящие средние, например, 50-ти и 100-периодную, и в случае покупки, ждем когда короткая скользящая станет выше длинной, то по длинной запоминиаем стоп лосс. И опять-же, стоп запоминаем, на выставляем в рынок, так как на продолжении движения, этот стоп будут выносить крупные трейдеры. А выходим когда свеча закрылась ниже стопа (длинной скользящей средней) – это увеличивает эффективность (путем защиты от ложных выносов, и увеличения размера основного движения.). На рисунке на позиции 3 видно как мы переносим стоп, и в самом конце также видно как сработал стоп (позиция 6) с хорошим профитом.

Кроме этого, Вы можете увидеть на рисунке блок 4. Я отдельно выделил этот участок. Дело в том, что после старта движения, крипта может некоторое время ходить в диапазоне – это характеризует то, что крупные трейдеры набирают позицию, и в этом месте нельзя переносить стоп (пользоваться трейлинг-стопом), так как нас вынесут с с маленькой прибылью или маленьким убытком, а  самое неприятное то, что мы пропустим хорошее движение. Поэтому, в начале движения надо обязательно фильтровать такое состояние рынка.

Что еще важно. Торговля должна вестись на маржинальной бирже, чтобы можно было брать по мере движения плечи для докупок, а также, комиссии должны быть не слишком высокими. А также, должны быть доступными продажи.

И еще важный момент – бот трендовый, а рынок меняется, так что обязательно придется постоянно актуализировать настройки, а значит, надо будет программа для бэктеста и оптимизации настроек.

Надеюсь, что я более-менее полно расписал как я вижу идеальную трендовую систему с ограниченным риском.

 

 

Pin It on Pinterest